２００３年度学部ゼミ

 

教科書

              Gourieroux, C. and J. Jasiak, (2001), ‘Financial Econometrics,’ Princeton University Press.

 

参考論文

              α共和分

 

Excelワークブック

              AR（１）系列生成

              データ１　データ２

 

グラフ

              小標本の時のAR係数推定値の分布

                            自己相関係数0.99のとき

                            自己相関係数0.8のとき

                            自己相関係数0.5のとき

                            自己相関係数0.0のとき

                            自己相関係数-0.5のとき

                            自己相関係数-0.8のとき

                            自己相関係数-0.99のとき